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共催 |
日本リアルオプション学会 |
協力 |
ファイナンス稲門会 |
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日時 |
2008年7月31日（木） 13:00 - 17:00 |
趣旨：
リアルオプションの枠組みでの事業資産、知的財産、投資戦略など多岐にわたる応用が広がるにつれて、しばしば、オプション、デリバティブ理論が、従来、よりどころとしてきたように、完備な市場の存在を前提にしての価値づけが妥当であるかという問題にぶつかります。リスクと価値、投資と戦略、契約とインセンティブなど、人々は、その効用とのかかわりで、不透明な未来への見方を変え、行動指針も変わります。完備な市場を想定しにくい状況でのオプション思考を議論するきっかけにしたいと思います。 |
プログラム |
13:00 - 14:10 |
非完備市場におけるプロジェクト・ファイナンス契約の条件付き請求権分析 |
内山 元志 東京電力（株）品質・安全監査部 |
14:25 - 15:35 |
非完備市場価格決定モデルの応用：事例研究のサーベーを通じて |
森平 爽一郎 早稲田大学 大学院ファイナンス研究科 教授 |
| 15:50 - 17:00 |
期待効用理論に基づくプロジェクト評価 |
| 宮原 孝夫 名古屋市立大学大学院 経済学研究科 教授 |
※プログラムの時間は変更する可能性があります。 |
場所 |
早稲田大学日本橋キャンパス（COREDO5階）[ファイナンス研究科 教室９] |
参加費(資料および会場費) |
日本リアルオプション学会会員 |
2,000円 |
ファイナンス稲門会 会員 |
2,000円 |
日本リアルオプション学会 法人会員 |
1,000円 |
非会員 |
6,000円 |
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定員 |
80名（先着順） |
